제1장 서론(001)
1.1.연구의 목적(001)
1.2.연구의 범위 및 연구방법(002)
제2장 환율변동의 비선형 종속성(005)
2.1.선형성과 비선형성(005)
2.2.비선형성 검정방법(008)
2.2.1.여섯가지 비선형성 검정방법(008)
2.2.2.검정통계량 계산방법(017)
2.3.실질실효환율의 비선형 종속(017)
2.3.1.자료설명(017)
2.3.2.유럽지역 통화의 실질효율환율에 대한 비선형성 검정(022)
2.3.3.유럽지역 통화의 실질실효 환율에 대한 비선형성 검정(022)
2.3.3.유럽지역이외 통화의 실질실효환율에 대한 비선형성 검정(029)
2.3.4.요약(033)
2.4.원화환율의 비선형 종속(035)
2.4.1.자료설명(035)
2.4.2.로그1차차분계열에 대한 비선형성 검정(039)
2.4.3.로그원계열에 대한 비선형성 검정(042)
2.4.4.요약(045)
2.5.소결(046)
제3장 평활전이자기회귀(star)모형의 추정과 분석방법(048)
3.1.비선형모형으로써의 star모형(048)
3.1.1.비선형모형(048)
3.1.2.star모형(049)
3.2.star모형의 추정방법(050)
3.2.1.star모형의 일반적 형태(050)
3.2.2.모형설정(053)
(1)선형 AR(p)모형설정(054)
(2)선형성 검정과 자연모수d의 선정(055)
(3)ESTAR/LASTER 모형의 선택(058)
3.2.3.모형추정(060)
3.2.4.모형의 평가(062)
3.3.STAR모형을 이용한 평가분석(064)
3.3.1.특성근 분석(064)
3.3.2.비선형 충격반응 분석(065)
3.4.STAR 모형과 환율을 비선형 종속(066)
3.4.1.환율의 비선형모형으로써의STAR 모형(066)
3.4.2.구매력 평가 검정에 대한 함의(068)
3.5.실증문헌(069)
제4장 환율변동에 대한 STAR모형 추정:비선형 종속의 증거(071)
4.1.새로운 국제통화제도와 3대 통화권역(071)
4.2.3대 통화권역별 실질효율환율의 움직임(075)
4.2.1.달러화권역 실질효율환율(075)
4.2.2.유럽통화권역 실질효율환율(077)
4.2.3.엔화권역 실질실효환율(083)
4.3.환율변동에 대한 STAR모형의 추정과 평가(085)
4.3.1.달러화권역 환율변동(085)
4.3.2.유럽통화권역 환율변동(097)
4.3.3.엔화권역 환율변동(123)
4.3.4.요약(137)
4.4.비선형 종속의 증거(139)
4.4.1.특성근 분석(139)
4.4.2.비선형 충격반응 분석(159)
4.4.3.요약(176)
4.5.소결(177)
제5장 원화환율 비선형 종속과 비선형조정과정(180)
5.1.분석대상 원화환율의 움직임(181)
5.1.1.실질원/달러환율(181)
5.1.2.실질원 /엔환율(182)
5.1.3.실질실효환율(183)
5.1.4.기초통계량 분석(184)
5.2.환율변동의 비선형 종속(186)
5.2.1.모형설정(186)
5.2.2.모형의 추정과 평가(188)
5.2.3.특성근 분석과 비선형 충격반응 함수(199)
5.2.4.요약(209)
5.3.실질/실질실효 원화환율의 비선형 종속(210)
5.3.1.모형설정(210)
5.3.2.모형의 추정과 평가(213)
5.3.3.특성근 분석과 비선형 충격반응 함수(224)
5.34.요약(232)
5.4.원화환율위 비선형 조정과정에 대한 모형설절(233)
5.4.2.모형의 추정과 평가(238)
5.4.3.특성근 분석과 비선형 충격반응 함수(246)
5.4.4.구매력평가 검저에대한 함의(252)
5.4.5.요약(255)
5.5.소결(256)
제6장 결론(259)
참고문헌(262)
30개 통황의 실질실효환율(로그 1차분)(271)
실질/실질실효 원화환율(로그 1차차분)(281)
영문요약(283)