제1장 서론(001)
1.1.연구의 목적(001)
1.2.연구의 범위 및 연구방법(002)
제 2장 환율 변동의 비선형 종속성(005)
2.1.선형성과 비선형성(005)
2.2.비선형성 검정방법(008)
2.2.1.여섯가지 비선형성 검정방법(008)
2.2.2.검정통계량 계산방법(017)
2.3.실질실효 환율의 비선형종속(017)
2.3.1.자료설명(017)
2.3.2.유럽지역 통화의 실질실효환율에 대한 비선형성 검정(022)
2.3.3.유럽지역외의 통화의 실질실효환율에 대한 바선형성 검정(029)
2.3.4.요약(033)
2.4.원화환율의 비선형 종속(035)
2.4.1.자료설명(035)
2.4.2.로그 1차차분계열에 대한 비선형성 검정(039)
2.4.3.로그원계열에 대한 비선형성 검정(042)
2.4.4.요약(045)
2.5.소결(046)
제3장 평활전이자기회귀 모형의 추정과 분석방법(048)
3.1.비선형모형으로써의 star모형(048)
3.1.1.비선형모형(048)
3.1.2.star모형(049)
3.2.star모형의 추정방법(050)
3.2.1.star모형의 일반적 형태(050)
3.2.2.모형설정(053)
(1)선형 ar모형결정(054)
(2)선형성 검정과 자연모수 d의 선정(055)
(3)estar/lster 모형의 선택(058)
3.2.3.모형추정(060)
3.2.4.모형의 평가(062)
3.3.star모형을 이용한 분석(064)
3.3.1.특성근 분석(064)
3.3.2.비선형 충격반응 분석(065)
3.4.star모형과 환율의 비선형 종속(066)
3.4.1.환율의 비선형 모형으로서 star모형(066)
3.4.2.구매력평가 검정에 대한 함의(068)
3.5.실증문헌(069)
제4장 환율변동에 대한 star모형 추정:비선형 종속의 증거(071)
4.1.새로운 국제통화제도와 3대 통화권역(071)
4.2.3대 통화권역별 실질효율환율의 움직임(075)
4.3.환율변동에 대한star모형의 추정과 평가(085)
4.3.1.달러화권역 환율변동(085)
4.3.2.유럽토와권역 환율변동(097)
4.3.3.엔화권역 환율변동(123)
4.3.4.요약(137)
4.4.비선형 종속의 증거(139)
4.4.1.특성근 분석(139)
4.4.2.비선형 충격반응 분석(159)
4.4.3.요약(176)
4.5.소결(177)
제5장 원화환율의 비선형 종속과 비선형조정과정(180)
5.1.분석대상 원화환율의 움직임(181)
5.1.1.실질원/달러환율(181)
5.1.2.실질원/엔환율(182)
5.1.3.실질효율환율(183)
5.1.4.기초통계량 분석(184)
5.2.환율변ㄷㅇ의 비선형 종속(186)
5.2.1.모형설정(186)
5.2.2.모형의 추정과 평가(188)
5.2.3.특성근 분석과 비선형 충격반응 함수(199)
5.2.4.요약(209)
5.3.실징/실질실효 원화환율의 비선형 종속(210)
5.3.1.모형설정(210)
5.3.2.모형의 추정과 평가(213)
5.3.3.특성근 분석과 비선형 충격반응 함수(224)
5.3.4.요약(232)
5.4.원화환율의 비선형 조정과정(233)
5.4.1.비선형 조정과정에 대한 모형설정(233)
5.4.2.모형의 추정과 경과(238)
5.4.3.특성근 분석과 비선형 충격반응 함수(246)
5.4.4.구매력평가 검정에 대한 함의(252)
5.4.5.요약(255)
5.5.소결(256)
제6장 결론(259)
참고문헌(262)
<부록>30개 통화의 실질효율환율(271)
실질/실질원효 원화환율(281)
영문요약(283)