제1장 stata 1
1.1 stata의 실행 1
stata의 소개 1
stata의 실행방법 2
stata의 프로그램 파일의 실행 3
stata 명령문의 문장 규칙 5
1.2 데이터와 변수 5
텍스트 데이터 불러오기 5
데이터의 조작 5
stata 데이터의 저장과 불러오기 7
변수의 조작 8
시계열데이터의 시계열 변수 9
행렬 11
1.3 통계 13
요약통계 13
표와 그래프15
확률계산과 확률 표본의 추출 17
시뮬레이션 프로그래밍 19
제 2장 고전적 선형회귀 모형과 OLS 추정 21
2.1 고전적 손선회귀 모형 21
선형 회귀 모형 21
강외생성 23
식별성 24
구형교란25
고전적 선형 회귀모양의 변형26
2.2 OLS 추정 27
잔차제곱합과 OLS 추정량의 정의27
정규 뱡정식과 OLS추정량28
적합도29
2.3 OLS추정량의 성질 32
비편향성 32
Gauss-MArkov정리 33
분산의 추정 35
2.4 정규분포의 가정과 가설 검정 36
정규분포의 가정과 OLS추정량의 분포 36
실뢰구간 38
가설검정 38
2.5 대본표에서의 OLS추정량의 성질 45
일치성 45
점근분포와 점근분산 46
가설 검정 47
2.6 계량경제분석의 예 49
Melanoma 49
3.1 ML 추정 53
ML 추정량 53
ML추정량의 일치성과 점근 분포 54
3.2 가설검정 56
LR 검정 57
Wald 검정 57
3.3 모형의 비교 58
ALC 와 BIC 59
Mcadden의 pseudo-R제곱 59
3.4 고전적 선형희귀모형의 ML추정 60
ML추정량 60
AIC와BIC 61
3.5 계량경제분석의 예 62
Melanoma 62
제 4장 희귀모형의 선택과 비교 65
4.1 모형의 선택 65
누락변수와 부적합한 변수 65
모형의 선택 68
4.2 모형의 비교 69
조정된 결정계수 R제곱 69
AIC와 BIC 70
4.3 계량경제분석의 예 72
Melanoma 72
제 5장 비구형교란과 OLS추정 75
5.1 비구형교란과 선형회귀모형 75
에르고딕 강안정성 75
외생성 76
식별성 76
마팅게일차분 77
OLS 추정량의 인치성 77
OLS 추정량의 점근분포와 가설검정 78
가설검정 80
5.2 이분산 80
이분산의 검정 80
가설검정 81
5.3 자기상관 82
시계열 데이터의 자기상관 82
자기상관의 검정 84
가설검정 85
5.4 계랑경재분석의 예 86
Melanoma 86
Cigar1992 88
Cigar 89
제 6장 내생성과 GMM 추정 93
6.1 내생성 93
내생성의 문제 93
누락변수 94
측정오차 95
연립방정식 모형 95
시차종속변수와 자기상관 96
6.2 도구변수와 선형회귀모형 97
도구변수 97
선형회귀모형의 가정 98
도구변수의 수와 식별의 조건 98
6.3 GMM 추정 99
MM 추정량 99
GMM 추정량 101
효율적 GMM 추정량 103
구형교란과 2SLS 105
비구형교란과 효율적 GMM 추정의 실행 107
6.4 도구변수와 독립변수에 대한 검정 108
도구변수의 외생성 108
도구변수의 적절성 111
6.5 계량경제분석의 예 112
Klein 112
제 7장 제한종속변수 117
7.1 이항선택 117
선형확률모형과 이항선택모형 118
이항선택모형의 ML 추정 119
Porbit모형과 Logit모형 120
7.2 중도절단 데이터 121
표준 Torbit모형 121
표준 Torbit 모형의 ML추정 121
7.3 계량경제분석의 예 124
Participation 124
Affairs 127
제 8장 시계열데이터 분석 131
8.1 안정적ARMA과정 131
안정적 시계열 131
ARMA과정 132
ARMA과정의 가역성과 안정성 135
8.2 단위근의 검정 139
단위근과 ARIMA과정 139
단위근의 검정 140
8.3 ARMA모형의 추정과 선택 143
ARMA모형 추정 143
ARMA 모형의 선택 146
ARMA모형의 진단 147
8.4 VAR과정 148
VAR과정 148
Granger-인과관계 검정 149
8.5 공적분과 VEC모형 150
공적분 150
VEC모형 151
공적분과 Granger-인과관계 검정 151
8.6 계량경제분석의 예 153
USmacro 153
제9장 패널데이터 분석 163
9.1 패널데이터와 패널데이터모형 163
패널데이터 163
패널데이터모형 164
9.2 패널데이터모형의 추정 165
OLS추정량 165
FE추정량 166
FD추정량 169
RE 추정량 170
2SLS 추정량 170
추정량의 선택 175
9.3 AR 패널데이터모형의 추정 177
AR 패널데이터모형 177
GMM 추정향 178
9.4 계량경제분석의 예 182
Cigar 182
Wages 184
부록 A 벡터와 행렬과 다변량 확률변수 189
A.1 벡터와 행렬 189
정사각형행렬과 대칭행렬 189
선형형태와 이차형태 190
양의 정부호와 양의 준정부호 191
선형형태와 이차형태의 벡터미분 191
A.2 다변량 확률변수 192
다변량 확률변수의 평균과 분산 192
부록 B 통계학이론 195
B.1 분포이론 195
다변량정규분포 195
카이제곱분포 196
t-분포와 F-분포 196
B.2 대표본이론 197
확률수렴과 분포수렴 197
큰 수의 법칙과 중심극한정리 199
참고 문헌 103
용어 찾아보기 207
인명 찾아보기 215
1.1 stata의 실행 1
stata의 소개 1
stata의 실행방법 2
stata의 프로그램 파일의 실행 3
stata 명령문의 문장 규칙 5
1.2 데이터와 변수 5
텍스트 데이터 불러오기 5
데이터의 조작 5
stata 데이터의 저장과 불러오기 7
변수의 조작 8
시계열데이터의 시계열 변수 9
행렬 11
1.3 통계 13
요약통계 13
표와 그래프15
확률계산과 확률 표본의 추출 17
시뮬레이션 프로그래밍 19
제 2장 고전적 선형회귀 모형과 OLS 추정 21
2.1 고전적 손선회귀 모형 21
선형 회귀 모형 21
강외생성 23
식별성 24
구형교란25
고전적 선형 회귀모양의 변형26
2.2 OLS 추정 27
잔차제곱합과 OLS 추정량의 정의27
정규 뱡정식과 OLS추정량28
적합도29
2.3 OLS추정량의 성질 32
비편향성 32
Gauss-MArkov정리 33
분산의 추정 35
2.4 정규분포의 가정과 가설 검정 36
정규분포의 가정과 OLS추정량의 분포 36
실뢰구간 38
가설검정 38
2.5 대본표에서의 OLS추정량의 성질 45
일치성 45
점근분포와 점근분산 46
가설 검정 47
2.6 계량경제분석의 예 49
Melanoma 49
3.1 ML 추정 53
ML 추정량 53
ML추정량의 일치성과 점근 분포 54
3.2 가설검정 56
LR 검정 57
Wald 검정 57
3.3 모형의 비교 58
ALC 와 BIC 59
Mcadden의 pseudo-R제곱 59
3.4 고전적 선형희귀모형의 ML추정 60
ML추정량 60
AIC와BIC 61
3.5 계량경제분석의 예 62
Melanoma 62
제 4장 희귀모형의 선택과 비교 65
4.1 모형의 선택 65
누락변수와 부적합한 변수 65
모형의 선택 68
4.2 모형의 비교 69
조정된 결정계수 R제곱 69
AIC와 BIC 70
4.3 계량경제분석의 예 72
Melanoma 72
제 5장 비구형교란과 OLS추정 75
5.1 비구형교란과 선형회귀모형 75
에르고딕 강안정성 75
외생성 76
식별성 76
마팅게일차분 77
OLS 추정량의 인치성 77
OLS 추정량의 점근분포와 가설검정 78
가설검정 80
5.2 이분산 80
이분산의 검정 80
가설검정 81
5.3 자기상관 82
시계열 데이터의 자기상관 82
자기상관의 검정 84
가설검정 85
5.4 계랑경재분석의 예 86
Melanoma 86
Cigar1992 88
Cigar 89
제 6장 내생성과 GMM 추정 93
6.1 내생성 93
내생성의 문제 93
누락변수 94
측정오차 95
연립방정식 모형 95
시차종속변수와 자기상관 96
6.2 도구변수와 선형회귀모형 97
도구변수 97
선형회귀모형의 가정 98
도구변수의 수와 식별의 조건 98
6.3 GMM 추정 99
MM 추정량 99
GMM 추정량 101
효율적 GMM 추정량 103
구형교란과 2SLS 105
비구형교란과 효율적 GMM 추정의 실행 107
6.4 도구변수와 독립변수에 대한 검정 108
도구변수의 외생성 108
도구변수의 적절성 111
6.5 계량경제분석의 예 112
Klein 112
제 7장 제한종속변수 117
7.1 이항선택 117
선형확률모형과 이항선택모형 118
이항선택모형의 ML 추정 119
Porbit모형과 Logit모형 120
7.2 중도절단 데이터 121
표준 Torbit모형 121
표준 Torbit 모형의 ML추정 121
7.3 계량경제분석의 예 124
Participation 124
Affairs 127
제 8장 시계열데이터 분석 131
8.1 안정적ARMA과정 131
안정적 시계열 131
ARMA과정 132
ARMA과정의 가역성과 안정성 135
8.2 단위근의 검정 139
단위근과 ARIMA과정 139
단위근의 검정 140
8.3 ARMA모형의 추정과 선택 143
ARMA모형 추정 143
ARMA 모형의 선택 146
ARMA모형의 진단 147
8.4 VAR과정 148
VAR과정 148
Granger-인과관계 검정 149
8.5 공적분과 VEC모형 150
공적분 150
VEC모형 151
공적분과 Granger-인과관계 검정 151
8.6 계량경제분석의 예 153
USmacro 153
제9장 패널데이터 분석 163
9.1 패널데이터와 패널데이터모형 163
패널데이터 163
패널데이터모형 164
9.2 패널데이터모형의 추정 165
OLS추정량 165
FE추정량 166
FD추정량 169
RE 추정량 170
2SLS 추정량 170
추정량의 선택 175
9.3 AR 패널데이터모형의 추정 177
AR 패널데이터모형 177
GMM 추정향 178
9.4 계량경제분석의 예 182
Cigar 182
Wages 184
부록 A 벡터와 행렬과 다변량 확률변수 189
A.1 벡터와 행렬 189
정사각형행렬과 대칭행렬 189
선형형태와 이차형태 190
양의 정부호와 양의 준정부호 191
선형형태와 이차형태의 벡터미분 191
A.2 다변량 확률변수 192
다변량 확률변수의 평균과 분산 192
부록 B 통계학이론 195
B.1 분포이론 195
다변량정규분포 195
카이제곱분포 196
t-분포와 F-분포 196
B.2 대표본이론 197
확률수렴과 분포수렴 197
큰 수의 법칙과 중심극한정리 199
참고 문헌 103
용어 찾아보기 207
인명 찾아보기 215